É saxofonista
PJ Harvey aprendeu a tocar guitarra com Steve Knightley, do duo de folk britânico Show of Hands, mas na adolescência virou-se para o saxofone. Estudou durante oito anos e tocou-o na banda Automatic Dlamini, onde conheceu John Parish e Rob Ellis. Voltou a pegar no instrumento nos últimos dois discos, Let England Shake (2011) e The Hope Six Demolition Project (2016).